MODEL AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE PADA HARGA SAHAM PT. ADMF TBK

Darvi Mailisa Putri, Lilis Harianti Hasibuan, Miftahul Jannah

Abstract


Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) adalah salah satu model deret waktu yang masih sering digunakan sampai saat ini. Model ini dapat melakukan prediksi suatu nilai dari hasil persamaan model. Dimana persamaan model diperoleh dari data deret waktu pada periode sebelumnya. Pada penelitian ini akan diterapkan model ARIMA pada data saham PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk [ADMF]. Data yang diambil adalah data harga saham dengan periode harian sepanjang tahun 2021. Hasil pengolahan data diperoleh model terbaik ARIMA (5,2,3). Model ini dipilih berdasarkan nilai MAPE terkecil yaitu 0,564 dan nilai signifikansi model sebesar 5%.


Keywords


ARIMA, deret waktu, saham

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15548/map.v4i1.4241
Abstract views : 49 times
PDF : 17 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Lisensi Creative Commonsis licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.